Per pradinę policijos apklausą P.Madsenas neigė supjaustęs jos kūną ir sakė, kad ji mirė per nelaimingą atsitikimą, jai ant galvos nukritus sunkiam povandeninio laivo liukui.
K.Wall paskutinį kartą buvo matyta povandeniniame laive, pasistatytame išradėjo P.Madseno, šiuo metu laikomo kardomajame kalinime.
Rugpjūčio 10-osios vakarą keli žmonės matė K.Wall ir P.Madseną plaukiančius kartu 18 metrų ilgio povandeniniu laivu vandenyse netoli Kopenhagos.
Internete taip pat buvo paskelbta nuotraukų, kuriose besišypsanti reporterė matoma su P.Madsenu. Žurnalistei negrįžus namo, buvo paskelbta, kad dingo pats povandeninis laivas, tačiau gelbėtojai kitą dieną jį aptiko Kiogės įlankoje, maždaug už 50 km nuo Danijos sostinės.
Netrukus po to, kai buvo surastas, laivas nuskendo, bet jo kapitonas buvo išgelbėtas. Policija teigė mananti, kad P.Madsenas „tyčia“ nuskandino savo laivą. Laivą suradę jūros dugne ir pargabenę į krantą pareigūnai jį apieškojo, tačiau moters palaikų ten nebuvo.
