Kada eiliniai rizikos draudimo fondų valdytojai patirdavo nuostolių, bendrame fone išsiskyrė elitiniai finansų rinkos specialistai, kurie spekuliuoja, panaudodami matematinius modelius (tokia komercinė veikla vadinama kiekybine). Daugiau kaip pusė sėkmingiausiai dirbančių finansų rinkos specialistų ir rizikos draudimo fondų valdytojų 2018 metais priiminėdavo sprendimus, panaudodami kompiuterių algoritmus.
Apskritai, 2018 metai rizikos draudimo fondams buvo labai nesėkmingi. Remiantis bendrovės HFR (Hedge Fund Research, Inc. – Red.) duomenimis, vidutinio rizikos draudimo fondo valdytojo investicijų grąža buvo minus 4,07 procento. Tai šiek tiek geriau nei JAV vertybinių popierių rinkos rodiklis, kuris pernai buvo minus 4,38 procento.
2018 metais 20 sėkmingiausiai dirbusių rizikos draudimo fondų valdytojų ir spekuliantų iš viso uždirbo 10,3 mlrd. JAV dolerių. Tai didesnė suma, bet tuo pačiu metu pats mažiausias bendrųjų pajamų rodiklis nuo finansų krizės laikų. 2015 metais, kurie rizikos draudimo fondams taip pat buvo nesėkmingi, „Forbes“ skelbė, kad 20 didžiausius atlyginimus gaunančių rizikos draudimo fondų valdytojų ir finansų rinkos specialistų, užsiimančių tarpininkavimo, prekybos ir vertybinių popierių valdymo veikla, uždirbo 11,4 mlrd. JAV dolerių, o 2011 metais – 11,7 mlrd.
10. Jeffrey Talpinsas
Kas: „Element Capital Management“ įkūrėjas
Pajamos 2018 metais: 500 mln. JAV dolerių
2018 metais geidžiamiausio planetoje rizikos draudimo fondo vadovo J.Talpinso fondo pelningumas siekė 17 procentų. Šiuo metu J.Talpinso rizikos draudimo fondas „Element Capital Management“ valdo apie 17 mlrd. dolerių kapitalą.
9. Paulas Tudoras Jonesas
Kas: „Tudor Investments Corporation “ įkūrėjas
Pajamos 2018 metais: 500 mln. JAV dolerių
Per pastaruosius kelerius metus legendinio makrolygio rizikos draudimo fondo valdytojo rezultatai buvo nevienodi, tačiau 2018 metais jo kompanija susigrąžino savo ankstesnį statusą, parodydama puikius rezultatus. Paulo Tudoro Joneso pagrindinio fondo „BVI“ pelningumas siekė 10,3 procento.
8. Israelis Englanderis
Kas: „Millennium Management“ įkūrėjas
Pajamos 2018 metais: 500 mln. JAV dolerių
Israelis Englanderis įkūrė rizikos draudimo fondą „Millennium Management“, kuris valdo 35 mlrd. dolerių turtą. Didelę „Millennium Management“ sėkmės dalį nulėmė „WorldQuant“ padalinys, kuris užsiima kiekybine prekyba. Praėjusiais metais „Millennium Management“ valdomo rizikos draudimo fondo pelningumas buvo 4,8 procento.
7. Davidas Elliotas Shaw
Kas: „D.E. Shaw“ įkūrėjas
Pajamos 2018 metais: 500 mln. JAV dolerių
Buvęs Kolumbijos universiteto informatikos dėstytojas Davidas Shaw įkūrė vertybinių popierių valdymo kompaniją, kuri dabar valdo 50 mlrd. JAV dolerių turtą. Praeitais metais jos valdomo fondo „Composite Fund“ pelningumas buvo 11 procentų.
6. Davidas Siegelis
Kas: „Two Sigma Investments “ įkūrėjas
Pajamos 2018 metais: 700 mln. JAV dolerių
Johnas Overdeckas ir Davidas Siegelis pavertė savo vertybinių popierių valdymo bendrovę „Two Sigma Investments“ vienu iš didžiausių pasaulyje rizikos draudimo fondų.
5. Johnas Overdeckas
Kas: „Two Sigma Investments “ įkūrėjas
Pajamos 2018 metais: 700 mln. JAV dolerių
2018 metais J.Overdecko ir D.Siegelio fondai pasiekė gerų rezultatų. Pavyzdžiui, „Two Sigma“ priklausančio fondo „Absolute Return“ pelningumas siekė 11 proc., o fondo „Compass“ – 14 procentų.
4. Kennethas C. Griffinas
Kas: „Citadel“ įkūrėjas
Pajamos 2018 metais: 870 mln. JAV dolerių
Kennethas C. Griffinas panaudojo kiekybinius ir klasikinius prekybos vertybiniais popieriais metodus, kad paverstų „Citadel“ rizikos draudimo fondu, valdančiu 30 mlrd. dolerių turtą. 2018 metai jam buvo sėkmingi – fondo valdytojui reikalai klostėsi neįtikėtinai puikiai po to, kai finansų krizė beveik sunaikino jo kompaniją. Rizikos draudimo fondų flagmano pelningumas pernai buvo 9,1 procento.
3. Ray Dalio
Kas: „Bridgewater Associates“ įkūrėjas
Pajamos 2018 metais: 1 mlrd. JAV dolerių
„Bridgewater Associates“, didžiausias pasaulyje rizikos draudimo fondas, valdantis 160 mlrd. dolerių turtą, 2018 metais pasiekė nevienareikšmiškai vertinamų rezultatų. „Bridgewater Associates“ investicijų strategija yra pagrįsta duomenų analize ir ekonominių bei kitokių signalų paieška. Ray Dalio rizikos draudimo fondo „Pure Alpha“ pelningumas buvo 14.6 procento. Tuo tarpu stambaus fondo „All Weather“ pelningumas sumažėjo 6 procentais.
2. Michaelas Plattas
Kas: „BlueCrest Capital Management“ įkūrėjas
Pajamos 2018 metais: 1,2 mlrd. JAV dolerių
Michaelo Platto „BlueCrest Capital Management“ 2015 metais grąžino visą išorės kapitalą investuotojams. Nuo to laiko„BlueCrest Capital Management“ veikla biržoje buvo nepaprastai sėkminga. 2018 metais kompanijos pelningumas siekė 25 procentus.
1. Jamesas Harris Simonsas
Kas: „Renaissance Technologies“ įkūrėjas
Pajamos 2018 metais: 1,6 mlrd. JAV dolerių
Pirmoje reitingo vietoje yra Jamesas Harris Simonsas – kriptoanalitikas, fizikas, mokslininkas, investuotojas, fondų valdytojas, multimilijonierius ir filantropas. Tai garsiausias pasaulyje kiekybinius metodus taikantis finansų rinkos specialistas. Jo įsteigtas rizikos draudimo fondas „Renaissance Technologies“ dabar valdo 60 mlrd. dolerių.
J.H.Simonsas jame vis dar vaidina svarbų vaidmenį, nepaisant to, kad 2010 metais pasitraukė iš operatyviojo valdymo grupės. Kompanijos „Renaissance Technologies“ valdomiems rizikos draudimo fondams 2018 metai buvo sėkmingi. Pavyzdžiui, fondas „Renaissance Institutional Equities“ davė 8,5 proc. pelno, o fondas „Renaissance Institutional Diversified Global Equities“ – 10,3 procento. J.H.Simonso pajamas padidino ir fondas „Medallion“, valdantis 10 mlrd. dolerių vertės turtą. Šis fondas investuoja tik J.H.Simonso, jo partnerių ir „Renaissance Technologies“ darbuotojų pinigus.
Parengė Leonas Grybauskas
